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Lexique boursier et financier

Modèle de Black And Scholes

Il s'agit d'un modèle mathématique dans lequel le prix d'une action est un processus qui représente une évolution discrète ou à temps continu d'une variable qui elle est aléatoire.

Ce modèle porte le nom de Black And Scholes en hommage à Fisher Black et à Myron Scholes qui ont publié des travaux sur le sujet en 1973.


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