Modèle de Black And Scholes

Il s'agit d'un modèle mathématique dans lequel le prix d'une action est un processus qui représente une évolution discrète ou à temps continu d'une variable qui elle est aléatoire. Ce modèle porte le nom de Black And Scholes en hommage à Fisher Black et à Myron Scholes qui ont publié des travaux sur le sujet en 1973.